└Morning_Limited

長期間の規則性と言うことは・・・もしや?

もしや、心理的要因が大きいのですかね???
Morning_Limitedを改めて考える。。。
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バックテストにおいても 
1
期間は、約10年間の長期バックテスト(FXDDのヒストリカルデータ使用)

その間、村上ファンド事件サブプライム問題リーマンショックなど様々な問題が
起きていたが、それを乗り切り最大DDが263.96pips(1万通貨当たり26,000円ほど)

カーブフィッティングは行っていないため、極端に高いわけでないが、安心のPF:1.54
勝率は、決して高くはない57.28%ではあるが、損失:利益では
損小利大となっています。
勝てる時は、負けよりも大きく取れる可能性を秘めている。

改めて考えると、規則性・・・
FXも人が関わっていることから
心理が働いていると判断できると思います。

ある条件にスポットを当てると、その心理が垣間見えるのがMorning_Limitedではないかと
ふと、思った次第です。
それは、内緒ですがね(笑)

時間縛り、時間帯で動くEAはあるものの、時間決済のEAは恐らくあまりないと思われます。
ゆえに、稼働する上で不安があったり、疑問があったり、そして、稼働してみると今度は
じれったさが湧いてくるかもしれません。
しかし、無駄なテクニカルを省いたことで、規則性を再現できるわけでございます。
また、汎用性も出てき、有効な時間への優位性も高まっているわけでございます。

正直、開発者である私自身、「ヽd´ι`bノ Oh・・・」となることは多々ございます。 

それでも、長期的にご使用いただきご納得いただければと思っております。
とは言え、長期的なバックテストでも過去データのため、将来を確約できるわけではございません。

ただ、長期的な安定運用のため、日々検証をして参ります。
妥協はしません!
 正直・・・自分でも使いたいのですが・・・(ノ_-;)ハア…使えないのです。。。
そういう、状況なので・・・特殊な環境下にあるので・・・

とは言え、長期的なデータを基にとある条件下においての法則、規則性・確率論から導き出し
結果として、それは、FXに関わる心理的要因も踏まえられていると思われます。

改めて検証して、改めて考えていくと 、私自身も気づいてないほど奥が深いEAロジックかもしれません。。。

 「シンプルだからこそ、長期間のテストにも耐え抜いた」
1万通貨を約10年間運用して、最大DDは、263.96
*ポジション数は最大1ポジション。両建てなし。
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2015/6/11現在の通常価格は、
35,000円
期間限定価格(期間短縮の可能性あり)
20,000円!!

Morning_Limited週跨ぎを追加したらどうだろうか?

思いついて早起きしてしまい・・・
寝ようにも寝れずに・・・
思い立ったが吉日でバックテストをしてみました(ーー;)
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けれど・・・眠いです。。。(*´0)ゞファァ~~♪

12時に寝て、思いついて3時起きる・・・(ノ_-;)ハア…
サラリーマンを辞めた根本原因である・・・ワーカーホリックが再発の様ですね(-"-;A ...アセアセ
ソノハナシハ\( ̄ー\)(/ー ̄)/オイトイテ

さて、現バージョンとの比較です。
Ver2.00
1

続いて、週跨ぎを想定した場合・・・(ブローカーのメンテ時間考慮しました)
2

( ̄ェ ̄;) エッ?
なんの変化もない・・・
ガ━━(;゚Д゚)━━ン!!

3時に起きて今までこの結果を出すまで・・・2時間・・・
時間返して~と言いたいところですが・・・
仕方ないですね( ┰_┰) シクシク

次は、もう少し設定を変えてみようと思います。。。

ε= (´∞` ) ハァー
変化ないなら、記事にすんな!!と言われそうですが・・・

せっかく、テストしたので・・・(-"-;A ...アセアセ
面目ないですm(_ _"m)ペコリ

やり方がおかしいのか・・・設定を変えればいいのか・・・
少し、色々と試そうと思います。。。
週跨ぎも使えれば、より取引数も増えそうですしね。。。

でも、一つだけ問題点が・・・
時間での決済のため・・・エラーが頻発しそうな予感。。。
(ノ_-;)ハア…課題が山積してますね。。。

こんなことを日々行っています。




 

販売開始より約1ヶ月。

時間を中心に置き、規則性と確率論から導き出したEA
Morning_Limited。
早いもので、販売開始より約1ヶ月ほど経過しようとしています。
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現在のベースロジックから、現在のVer2.00にるまで高頻度に
バージョンアップし、ユーザー様に混乱を招いた仕舞ったことを
まず謝罪したいと思います。
申し訳ございませんでした。<(_ _)>

少しでも改善を加えたかったと言うのが事実であり、本心であります。

( ̄~ ̄;) ウーン
暗~い文章になりそうなので、話題を変えます(笑)

現在(2015/06/15)のfx-onにてのフォワード状況です。
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プロフィットファクターがやや高すぎて・・・今後が少し不安でありますが・・・
バックテストですと、1.5前後なので・・・

推奨証拠金に対しての利益が高いのが良い感じですね(`・ω・´)シャキーン

ドローダウンに関しては、もう少し大きいが数値が来そうな気もしますが・・・
( ̄~ ̄;) ウーン
未来は、読めないですからね・・・
とは言え、絶好調ではありますが、油断は禁物ですね。

今後停滞期がありそうな気もしますね。。。

様々な見解がございますが、損失軽減措置のため、エントリー基準は
大変シビアな物になっております。
ゆえに、0.1pips差・0.1秒差でもその挙動が変わる可能性があります。
ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。

ユーザー様の方は、どうでしょうか・・・
ユーザー様の画面が見れないので、少し心配な面もございます。。。(-o-;
良い結果を生んでいればよいのですが・・・

何か、ご質問やご意見等、または、現状などの報告等、気軽にお申し付けください。
こちらのブログの左下からもメッセージを受け付けておりますし、
もちろん、fx-onのコミュニティでも大丈夫でございます。

今後もよろしくお願いいたします。<(_ _)>

「シンプルだからこそ、長期間のテストにも耐え抜いた」
1万通貨を約10年間運用して、最大DDは、263.96
*ポジション数は最大1ポジション。両建てなし。
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2015/6/11現在の通常価格は、
35,000円
期間限定価格(期間変更の可能性あり)
20,000円!!

 

Moning_Limited基本ロジックでのバックテスト

Morning_Limitedの基本ロジックとは・・・
言えません。。。(-o-;
ただし、シンプルであることは確かです。
修正も加えていない根幹のロジック(販売前の開発中だった)物と
現バージョンVer2.00との比較をしたいと思います。
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果たして・・・結果はいかに・・・

ブローカー⇒ FXCM レバレッジ⇒ 25倍 初期証拠金⇒ 1000USD スプレッド⇒ 1.6

基本ロジックのバックテスト結果。
パラメータは伏せさせてもらいます。。。ネタバレしますので(-"-;A ...アセアセ
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総損益⇒ 2914USD
PF⇒ 1.41
期待利得⇒ 3.34
最大DD⇒ 420
総取引数⇒ 873

最新バージョン、Ver2.00
2


総損益⇒ 4518USD
PF⇒ 1.54
期待利得⇒ 3.87
最大DD⇒ 263
総取引数⇒ 1168

差は歴然としているかと思います。。。

わかりやすいように比較表を作ってみます。
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全ての数字において優位性が高まりましたね。

このため、現バージョンが存在しているのです。
とは言え、挙動の違いは・・・悩みの種ではありますね。。。

おそらく、基本ロジックであれば挙動の違いなどが改善されると思いますが・・・
EAとしての稼働が平均化されるだけであって優位性が高まるわけでもございませんし・・・

ロジックの選択出来るような仕様も検討しようかと思います。
何度も言いますが・・・難しいです。。。

最終的にユーザー様にお役にたてるかどうかなので・・・

 「シンプルだからこそ、長期間のテストにも耐え抜いた」
1万通貨を約10年間運用して、最大DDは、263.96
*ポジション数は最大1ポジション。両建てなし。
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2015/6/11現在の通常価格は、
35,000円
期間限定価格(期間未定)
20,000円!!

多通貨運用テストから約1週間

アリーナFXにおいて、レバレッジ25倍にて多通貨運用テストをデモで行っております。
デモ開始から約1週間・・・
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あっ、アリーナFXを利用した理由は、デモ口座が無期限で使用できるからです。
使用期限あると・・・
リアルが出来な私としては、ツラいので・・・

では、稼働から1週間の様子です。
まずは、グラフから・・・
1
(-ω-;)ウーン 見事に右に緩やかに下がってます・・・(ーー;)

通貨ペアの詳細を見てみましょうか
プラスで終わった物のみ、マーカーを付けています。
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(-ω-;)ウーン・・・
ほぼ、全滅です; ̄ロ ̄)!!

統計を見てみると・・・
2
多通貨のため、回数はほどほどあるような・・・
しかし、保有時間を見ると・・・4時間を切っている物がある。。。
つまり、ストップロスに掛ってるということですね。
4時間をクリアしても、マイナスに終わっている物が多いですが・・・(;´Д`)

ここで気になることが・・・
多通貨テストでなく、Limited4種ポートフォリオの結果です。
通貨ペアUSD/CSDのみマーカーつけてあります。
名称未設定 4
お気づきになりましたか?
多通貨の運用テストでは、トレードは1度きりだったのに対して、
こちらは、2回トレードしてます。
Limited4種のポートフォリオに関しては、Moning_LimitedVer2.00をUSD/JPYとUSD/CSDに
使っておりますが・・・
V2だけは、改良中の物。
V3は、販売前の物。
アフタヌーンも販売前の物。

同じPCで同じ設定で行っておりますが、こういった現象が起きます。

エントリー判定基準に複数の要件があるため、時間とプライスアクションによって変動が生じます。

簡単に言うと、取引回数を増やしつつ、最大DDを抑えるためにロジックに組み込んだ措置なのですが・・・
その結果、稼働状況で誤差が出てまいります。
(-ω-;)ウーン エントリー基準を複数から、簡素化してしまえば誤差は、少なくなると思うのですが・・・
それだと、損失が膨れる恐れが高まるのです。

損失を出来る限り抑えることで、挙動は変われど、
長期間安定的に運用できるようにと思って組んだのですが・・・
難しい問題でもありますね。。。

以前も説明いたしましたが、
仮に0.1pipsの誤差、0.1秒の誤差であっても、それが挙動に大きく影響し
約1時間、時間足で換算すると12本の中で判定しますので・・・
更に厳しい条件となってしまうのです。

閃きが生んだロジックではありますが・・・
結構有名な方の論説を見てきっかけのロジックだったのですが、そのままだとDDが大きくなるため
様々な検証を行い、今に至ったのですが・・・

挙動に関する問題は、かなり深いところにありそうで、浅いような気もします。
現時点では、難しい課題であります。

ユーザー様のフィードバックを頼りにしているのが正直なところでありますがね。。。
他力本願と思われそうですが・・・
1人でやるより、大勢でやった結果を総括的に検証した方が合理的でありますからね。

挙動が違うと言うご指摘は、痛感しており、打開策をいち早く見いだせしたいと思いますが、
やはり、現時点では難しいです。

ただ・・・本心から、ユーザー様にはより良い結果をもたらしてくれることを願っております。
それは、変わりありません。

どうぞ、末永くよろしくお願いいたします。

「シンプルだからこそ、長期間のテストにも耐え抜いた」
1万通貨を約10年間運用して、最大DDは、263.96
*ポジション数は最大1ポジション。両建てなし。
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2015/6/11現在の通常価格は、
35,000円
期間限定価格(期間未定)
20,000円!!




 
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