◆開発中

USD/JPYブレイクアウト手法

アジアンタイムからのブレイクアウトを題材に
EAを作ってみたのですが・・・
まだうまく行きませんね。。。(^^;)
Sessions

 検証中の物は、買い(ロング)のみとなってますが、
分析結果は、以下の通りです。
サーバータイムは、GMT+3なので、グラフを見るときは、
+6時間で見ると日本時間になります。

名称未設定 1

勝率はソコソコな気がします。

エントリー条件は、アジアンタイムの高値をブレイクアウトしたらロング
損切は、再度アジアンタイムの高値に戻ってきたとき。
利確は、今回は時間を設けています。一日で終わりにするために
NYタイムが終わるころにエグジットです。
TPは150でセットしてますがね。
有効性を知りたいので、それ以外にエグジットは組んでません。

ブレイクする時間帯と勝率の関係性について調べたいものですね。
(。-`ω´-)ンー…
その時間帯は、テクニカル以外の要素が関係しているんでしょうね。
調べるとおもしろいかもです。
 

MAとCCIを利用したEA

CCI以外にも使ってますがね。
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ポートフォリオの一角として活用できそうなEAを開発中なのですが…
時間設定なしで、EAを設置するだけで稼働出来るものをと・・・
しかしながら、難しいですね。

どうしてもファンダメンタルの強い時に成績が落ちたりするようです。
現在のテストデータ
名称未設定 1

 曜日別でみると平均した勝率ではありますが…
時間帯別でみると苦手な時間がある感じです。
ファンダメンタルの影響を受けにくい時間帯で動かすと勝率も上がりますが…
できれば、何の設定もなく稼働できる物がいいですよね。。。
私自身、時間設定の部分を作るのが苦手ですし…

パラメータやらなにやら調整して行こうと思います。
現在のPFは、1.3~1.51程度です。 

RSI_Says販売に向けて提出しました。

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RSI_Says
「RSIは語る」と題して
USD/JPYの癖とRSIを利用して押し目系のEAとなります。
レンジ相場には弱いです。
難しいロジックは搭載していないため、長く使えるかもしれません。
未来は誰にも予測できないので断定はできませんが・・・
 
2005年からのバックテストです。(Tickstoryデータを利用しています。)
キャプチャ

価格は、5000円(税別)を予定中。
 

MSNR的、一目均衡表

一目均衡表は、知らない人はいないと言っていいほど有名かもしれませんね。
これの進化系とも言えるスパンモデルも有名ですね。

なぜ、今更一目なのか・・・
単に、見やすいからってことです。
ただ・・・EA化は少し難しいですね。。。
自動化するには、パターンが多すぎます。

最近のパターンを見てみましょう。
1
メインチャートには、一目均衡表と20EMA(黄線)が表示されています。
オーシレータ系は、RSIとCCIです。
RSIとCCIは同じような動きをしているんですが、微妙に違うため、二つ表示させてます。
CCIの方が、反応が早いですね。RSIは売られ過ぎ買われ過ぎと思われそうですが・・・
どちらかと言うと、売られ過ぎ買われ過ぎを見るのなら、ストラキャスティクスがよろしいかな?
RSIは、勢いを見るのにも使えますね。特に短い足だと強いトレンドが起きるとどちらかに張り付きますからね。
なので、どちらにどれだけの力が加わっているかを判断し、その結果反発の警戒をします。
MSNR的な見方ですが(笑)
他の人は、どうかは知りません!(笑)

CCIは、ラインを-200・-100・0・100・200に引いてます。
-100・0・100をクロスを基準にしてます。-200・200を突破した時は、反発を警戒します。
ボリンジャーと比較すると、似た場所で反発してますが、CCIの方がわかりやすいかもしれません。

一目の見方だと、
雲を抜けたら、トレンドが形成されるような気もしますが・・・
緑丸のところは、反発してますね。
まぁ、一目の雲は反発ラインにもなることがあるので、まぁ、こんなもんです。
しかし、実際の相場は、先が見えないのでここでショートをいれるかもしれませんね。
が!!RSIは30付近まで下がり、CCIは-200より下回ってます。
CCIがここまで下がると、反発の警戒をした方が良いでしょうね。
なので、ここではエントリーは控えます。

次に赤丸です。
RSIは50を超えて上向きです。CCIは100を上抜けしてます。
ローソク足は、雲を上抜け。遅行スパンもEMAより上に出てます。
ゆえに、ロングでのエントリーかな?と思います。
まぁ、次の瞬間下がるですが・・・
不安ですね・・・どこまで下がるんだろうと・・・
なので、この場合は、前回の安値でのストップを入れると良いかもですね。
前回の安値は、緑丸ですかね。
ちなみに、CCIが100を上抜けしたときは、0クロスより勢いがあるとも判断できそうです。
ただ、状況によって変わるため、それ以外の物も確認することが重要でしょうね。

次にエグジットです。
黄色丸ですね。
RSIは70付近で折れました。CCIは、200を突破して後に100を下抜け。
100を下抜けしたときは、下降トレンドが待っているとも言えるので、一つの判断材料です。
また、200を突破した時点でも利確をしてもいいかもですね。
最後に、一目均衡表の遅行スパンを確認すると、EMAを下回った時があります。
個人的に、ロングエントリーの時は、遅行スパンがEMAを下回った時が利確と判断しています。
遅行スパンは折れたら利確とか聞きますが・・・イマイチわからないので・・・(笑)
EMAを基準にして判断しています。

これらを総合的に判断して、エントリー・エグジットの判断をしています。

そんな一目を使ってEAの開発も現在行ってます。
( ̄~ ̄;) ウーン
インジを作るのも考えているのですが・・・どうしましょうかね。。。

また、何かあったら、載せますね(*´∇`*)
 

もうすぐ出来るかな?(ーー;)

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もう少しパフォーマンスを上げたいですがね。。。
一応形は見えつつあります。
当初は、15分足で考えていたのですが…
1時間足の方がノイズに遭遇しづらいため、1時間足で検証中です。
1

しかし、DDが大きい時期があります。。。改善せねばですね。
まぁ、利益が薄すぎるのも問題なので、もっと検証が必要ですね。
それを超える利益が生みだせたとしてもDDを軽減するのは必須になるのかな
 
エントリーのタイミングが、少し微妙なんだろうと考えてます。
また、利益が少ない原因は、利食いが早すぎるんだろうと考えてますね。

( ̄~ ̄;) ウーン
何をすれば改善されるんでしょうかね・・・
頭がパンクしそうです。。。本業もしないといけないしな・・・
( ̄0 ̄;アッ、朝だよ~は、ほぼ形が出てきて今月中には、次期バージョンを出せそうです。
予定は未定ですがね(笑) 
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